Пусть $%X_n$%– последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин. Являются ли марковскими последовательностями случайные величин:
а)$%Y_n = X_n*X_{n+1}$%, где $%P(X_n=1)=p$%, $%P(X_n=-1)=1-p$%
б)$%Z_n = \prod_{i=1}^{n}X_i$%
Для цепей Маркова найти переходные вероятности за один шаг.

задан 17 Июн '17 19:49

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×2,954

задан
17 Июн '17 19:49

показан
180 раз

обновлен
17 Июн '17 19:49

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru