Пусть G1⊇G2⊇... – невозрастающее семейство σ-алгебр и ξ– интегрируемая случайная величина. Показать, что последовательность (Xn),n>=1 с Xn =E(ξ|Gn) образует обращенный мартингал, т. е. E(Xn|Xn+1, Xn+2, ...)=Xn+1 (P-п.н.) для любого n>=1.

задан 13 Авг '17 21:43

изменен 13 Авг '17 21:57

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×2,958
×176

задан
13 Авг '17 21:43

показан
279 раз

обновлен
13 Авг '17 21:57

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru