Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу по теории математического страхования: У нас имеется однородная группа клиентов численностью 100 человек. Вероятность страхового события p=0,02. И распределение страховых выплат распределено дискретно следующим образом: x=2 c p=0.7, x=3 c p=0.2, x=4 c p=0.1. Необходимо найти уровень условной франшизы k для этой группы: 0<=k<=3, минимизирующий объем собственных средств, необходимый для обеспечения надежности 99%, если коэффициент нагрузки для этой группы равен 11%.

Я нашел распределение ущерба, например, при условной франшизе k=0. и теперь мне нужно посчитать вероятность P(w+nd-X>=0)=0,99. d=(1+0.11)EX_1, где ЕХ_1 - мат ожидание ущерба, X - суммарный ущерб. как я понимаю здесь нужно применить сложно-пуассовновскую аппроксимацию, так как лямбда=np=100*0.02=2<10. но как мне найти распределение суммарного ущерба?

задан 28 Янв 0:45

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×1,938

задан
28 Янв 0:45

показан
29 раз

обновлен
28 Янв 0:45

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru