Пусть $%(F_n)_{n \in N}$% - фильтрация, а $%Q$% - вероятностная мера, абсолютно непрерывная относительно исходной $%P$%.

Случайная величина $%X_n$% определена, как плотность меры $%Q$% по мере $%P$%, рассматриваемых как меры на сигма-алгебре $%F_n$%.

Доказать, что $%(X_n)_{n \in N}$% - мартингал.

задан 28 Май '18 16:32

изменен 28 Май '18 16:34

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×40

задан
28 Май '18 16:32

показан
137 раз

обновлен
28 Май '18 16:34

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru