Для того, чтобы была возможность сравнивать модели с разным числом факторов так, чтобы число регрессоров (факторов) не влияло на статистику R2 он обычно заменяется на скорректированный коэффициент детерминации. который даёт штраф за дополнительно включённые факторы, где n - количество наблюдений, а k - количество объясняющих переменных, включая свободный член. $$R^2_{ск}=R^2\frac {n-k}{n-1}$$ Можно применять при последовательном включении дополнительных факторов с целью уточнения их влияния на выходную зависимую переменную отвечен 10 Фев '12 19:35 ValeryB Хм... а в учебнике Кремера этот коэффициент определяется по другому... $$R_{adj}^2 = 1-\frac{n-1}{n-p-1}\;(1-R^2) $$
(30 Апр '13 18:13)
all_exist
|