теория-вероятностей - Найдите характеристическую функцию случайной величины

@astra: откуда такие странные обозначения E и n для однотипных, в общем-то, случайных величин? С таким же успехом можно было взять Ъ и Ь :) И это даже лучше, потому что E в теории вероятностей занято под матожидание, а n обычно есть какой-нибудь номер.

Так или иначе, задача решается легко: функция распределения каждой из с.в. равна F(t)=t^2 на отрезке [0,1]. Неравенство n^2<=a равносильно n<=sqrt(a), и вероятность равна F(sqrt(a))=a. Это равномерное распределение. Для него х.ф. хорошо известна. Для E^2 то же самое, умножение на 2 удваивает аргумент t. Для независимых -- перемножаем.