Пусть случайный вектор (X, Y, Z) имеет нормальное распределение с нулевым вектором средних и матрицей ковариаций: ((1, 1, 0), (1, 2, 1), (0, 1, 3)). Найдите такие числа a и b, что случайная величина X-aY-bZ независима со случайным вектором (Y, Z).

задан 11 Мар 14:54

@astra: для случая нормальных с.в. необходимо и достаточно, чтобы ковариация нашей с.в. как с Y, так и с Z была равна нулю. Составляем два уравнения, получая 2a+b=1, a+3b=0. Отсюда b=-1/5 a=3/5.

(12 Мар 1:10) falcao
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×2,422
×75

задан
11 Мар 14:54

показан
93 раза

обновлен
12 Мар 1:10

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru