Для случайного процесса ξ(t)=Aexp(t+φ), где А~П(2)- распределение Пуассона и φ~R(0;pi)- равномерное распределение. Найти осредненные характеристики (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, автоковариационную функцию, автокорреляционную функцию).

задан 14 Май 16:17

@Jopa: это не повтор повтора повтора? :)

(14 Май 19:05) falcao

@falcao: он самый!

(14 Май 19:25) Jopa

@Jopa: здесь в условии не сказано, что A и ф независимы. Поэтому ничего сказать вообще нельзя. Если считать, что это условие подразумевалось, то для каждого t надо найти матожидание A (оно от t не зависит) и матожидание exp(t+ф)=e^te^{ф}. Для e^ф матожидание находится через интеграл по стандартной формуле. Потом найденные значения перемножаются. Чтобы найти дисперсию, надо сначала найти матожидание квадрата случайной величины тем же способом. И так далее. Я думаю, никто не отвечает по той причине, что это не задача (которую интересно решать), а задание, где надо подставлять в готовые формулы.

(14 Май 19:35) falcao
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×2,422

задан
14 Май 16:17

показан
27 раз

обновлен
14 Май 19:35

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru