Найти сильное решение стохастического дифференциального уравнения dXt = r * Xt * dt + s * Xt *dWt с начальным условием X0 таким, что E(X0^2) < inf и X0 не зависит от W = {Wt, t >= 0} (константы s > 0, r - действительное число). Найти EXt при всех t >= 0.

задан 20 Июн '19 21:04

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×57

задан
20 Июн '19 21:04

показан
202 раза

обновлен
20 Июн '19 21:04

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru