Выполнены ли условия регулярности для следующих семейств распределений, зависящих от параметра θ: а) нормальное со средним θ и дисперсией θ2, θ > 0;

У меня возникли проблемы с нахождением информации Фишера. $% I( \theta)=E(\frac{\partial (ln f_\theta(X_1))}{\partial \theta})^2 = $% пропускаю выкладки = $%E(\frac {X_1^2 - \theta^2-2\theta}{2\theta^2} )^2 =E(\frac {X_1^2 - DX_1-2EX_1}{2DX_1} )^2 $%. И я не знаю, как это свернут во что-то хорошее

задан 25 Мар 21:05

А зачем Вы параметр $%\theta$%, который по сути есть некоторое число, заменили на дисперсию и матожидание?...

(25 Мар 21:48) all_exist

@all_exist , мы часто сводили это к определению дисперсии.Я думал это поможет, но не помогло. Можно расписать в лоб, но там тогда возникает Х^4, что как-то неприятно

(25 Мар 21:54) Желтая кукуруза

Для нормального распределения все моменты (в том числе четвёртого порядка) выражаются через матожидание и дисперсию... то есть, в Вашем случае, через $%\theta$%...

(25 Мар 22:03) all_exist
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×132

задан
25 Мар 21:05

показан
60 раз

обновлен
25 Мар 22:03

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru