Почему случайная величина с распределением Коши не может быть разложена в сумму двух независимых случайных величин, одна из которых имеет равномерное распределение на каком-либо отрезке?

Не могу доказать этот факт. Он верный 100%, преподаватель говорил.

задан 15 Окт 18:35

Я думаю это как-то связано с характеристическими функциями.

(15 Окт 18:37) Щербак

@Щербак: думаю, дело в следующем. Распределение Коши можно считать стандартным, после прибавления константы и деления на число. Равномерное остаётся равномерным. Тогда e^{-|t|} раскладывается в произведение двух х.ф. Эта функция не обращается в ноль на вещественной оси. А х.ф. равномерного, где в числителе e^{itb}-e^{ita}, равна нулю при t=2пk/(b-a).

(15 Окт 19:37) falcao
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×3,724

задан
15 Окт 18:35

показан
39 раз

обновлен
15 Окт 19:37

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru