|
Добрый день! Есть вопрос про экстраполяцию, точнее, об ее применении в валютном рынке Forex. По этому методу: http://technomag.edu.ru/doc/129712.html спрограммировал экстраполяцию псевдослучайных процессов по максимуму подобия. Но возник вопрос: как выбирать, какие большие вектора брать? То есть, сколько точек брать в прошлом (число M) и сколько точек прогнозировать в будущие (число P) для часового периода или для минутного периода валютных пар? При разных числах и прогнозы разные (на часовом периоде самые лучшие результаты были с M=36 и прогнозом на 24 часа в перед: P=24). Но что-бы не гадать: есть ли математические методы для определения оптимального числа точек для экстраполяции? задан 21 Авг '13 16:29 
Archij |
|
По существу "аргументов" artem00: Для лохов вся жизнь – сплошной лохотрон. Только абсолютный невежда может не знать, что финансовые рынки – это эффективный механизм инвестирования в экономику государства, дающий несомненный эффект для ее развития. При этом финансовые инструменты обеспечивают возможность страхования деятельности фирм и компаний государственного значения. Банки, обслуживающие фирмы и население, через финансовые рынки осуществляют инвестирование в экономику, получают за счет этого прибыль, часть которой идет на выплату дивидендов опосредованным инвесторам (по депозитам). Таким образом, предоставляется возможность выбора – либо инвестировать через банк, либо самому более активно осуществлять управление активами. Целесообразность определяется многими факторами… Математика, вообще говоря, направлена на алгоритмизацию процесса мышления. Если для конкретного субъекта обоснована целесообразность управления активами на бирже, то дальше дело за его математическими способностями. Выбор модели, формализация задачи и ее решение - нахождение оптимальной (рациональной) стратегии – математические задачи. Если у вас более 10 млрд. долл., то, по- видимому, нужно использовать теоретико-игровые модели внешней среды, если всего 1 млн. руб., то сгодятся модели в рамках стохастических систем. Условия участия определены хорошо формализуемыми правилами. В таких условиях лох – это тот, кто не может правильно решить задачу. Посоветовать или рекомендовать – это сколь угодно, а нести ответственность за свое решение своим рублем готов не каждый. Что мешало, например, простому лоху в 2008 г., задействовав всего 1 млн. руб. купить на эти деньги фьючерсы на акции Сбербанка с плечом 8:1 по цене 13 руб. (т. е. на 8 млн.), а через 1,5 года продать соответствующие фьючерсы по цене 120 руб. и из лоха превратиться в обычного человека с капиталом 2,8 млн. долл.? Возможностей предоставляется множество, но … Если говорить о математической сущности таких задач, то она весьма содержательна и интересна. В рамках теории игр, теории случайных процессов (стохастических систем) и теории алгоритмов применительно к этим задачам математиками получены весьма интересные (красивые) и полезные для построения стратегий результаты. По-видимому, не нужно к этой области математики относиться как к лженауке. Выступил - чтобы обозначить, что изложенное мнение (artem00) не является общим. По существу вопроса темы. Использование рассматриваемой модели (предположение о повторяемости профилей) представляется для таких задач неперспективным в силу нестационарности процессов (требуется строгая) и заведомо недостаточного объема статистики по профилям на ограниченном интервале. отвечен 23 Авг '13 15:21 
NeLoh |
|
Forex - это очередной лохотрон в сети и математика здесь абсолютно не причём, его можно сравнить только с обычной лотерей. А в лотере всё что можно посчитать - это вероятность выйгрыша в неё, она состаояет порядка одной миллионной части. Что можно посчитать в лохотроне я не знаю. отвечен 22 Авг '13 14:10 
artem00 |