Дисперсия суммы конечного числа независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих величин.

задан 5 Дек '13 17:40

изменен 5 Дек '13 20:45

Deleted's gravatar image


126

10|600 символов нужно символов осталось
2

$$D(X+Y) = M(X+Y)^2-[M(X+Y)]^2$$ Используете линейность матожидания $$D(X+Y) = MX^2 + 2M(XY)+MY^2-([MX]^2+2MX\;MY + [MY]^2)$$ Теперь осталось применить свойство о матожидании произведения независимых СВ и сгруппировать дисперсии $%X$% и $%Y$%...

На случай большего числа слагаемых переходите стандартным образом $%X_1+X_2+...X_n = X_1+(X_2+...+X_n)$% и так далее...

ссылка

отвечен 5 Дек '13 18:52

10|600 символов нужно символов осталось
Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×195

задан
5 Дек '13 17:40

показан
399 раз

обновлен
5 Дек '13 18:52

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru