: Средне-возвратным процессом Орнштейна-Уленбека называется решение Xt стохастического дифференциального уравнения dXt=(m-Xt )dt+σdBt, где m, σ – вещественные константы, Bt∈R. а) Решите это уравнение. б) Найдите Найдите E[Xt ], D[X_t ].

задан 17 Май '14 1:00

изменен 17 Май '14 1:08

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×1,118

задан
17 Май '14 1:00

показан
468 раз

обновлен
17 Май '14 1:08

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru