Пусть параметр θ – неизвестная постоянная. Пусть W1,…,Wn - независимые экспоненциальные случайные величины, каждая с параметром 1. Пусть Xi=θ+Wi.

  1. Найти максимальную вероятностную оценку параметра θ при одном наблюдении X1=x1. Ответ записать с помощью обозначения x1.
  2. Найти максимальную вероятностную оценку параметра θ при n наблюдениях (X1,…,Xn)=(x1,…,xn).
  3. Построить доверительный интервал [Θ −c, Θ], где Θ = min{Xi}. Для n = 10 найти наименьшее значение постоянной с при доверительной вероятности 95%.

задан 18 Май '14 3:36

изменен 19 Май '14 23:01

Deleted's gravatar image


126

10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×3,217

задан
18 Май '14 3:36

показан
375 раз

обновлен
18 Май '14 3:36

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru