Здравствуйте. Почему в методе Монте-Карло в распределении случайной величины η=a+(b-a)ξ, случайная величина ξ имеет равномерное распределение на отрезке [0,1]? Т.е. когда реализовываешь программу интегрирования методом Монте-Карло, в этой формуле η=a+(b-a)ξ нужно за ξ брать рандом от 0 до 1. Почему именно от 0 до 1? Просто во многих источниках написано, что ξ имеет равномерное распределение на [a,b], а не на [0,1]. Но с [0,1] правильно. задан 17 Июн '14 23:39 ekaterina1 |
Датчики псевдослучайных действительных чисел обычно так устроены, что в них выдаётся случайное число именно из отрезка $%[0;1]$%. Для общего случая эту величину просто масштабируют. Например, если $%\xi$% равномерно распределена на $%[0;1]$%, то $%5\xi$% будет р.р. на $%[0;5]$%, а $%5\xi-3$% будет р.р. на $%[-3;2]$%. Это простая операция, поэтому для генерации р.р. случайной величины на $%[a,b]$% нужно проделать то же самое в общем виде: сначала умножить $%\xi$% на длину отрезка $%b-a$%, а затем прибавить $%a$%. Получится величина $%\eta=a+(b-a)\xi$%, имеющая р.р. на $%[a,b]$%. отвечен 17 Июн '14 23:53 falcao Спасибо! Теперь понятно.
(18 Июн '14 0:07)
ekaterina1
|