Пусть случайные величины X, Y, Z независимы. X имеет равномерное распределение [-a,a], Y - распределение Пуассона с параметром ν, Z - распределение Бернулли с параметром p.

Найти характеристическую функцию случайной величины Z*X+(1-Z)Y

Пыталась использовать эту идею, но не знаю, как применить это к дискретным распределениям.

задан 25 Дек '14 21:50

Надо рассмотреть два случая: Z=1 и Z=0. Вероятности этих событий равны p и 1-p соответственно. Тогда х.ф. равна $%p\phi_X(t)+(1-p)\phi_Y(t)$%, а для X и Y обе х.ф. известны.

(26 Дек '14 0:35) falcao
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×2,097
×106

задан
25 Дек '14 21:50

показан
393 раза

обновлен
26 Дек '14 0:35

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru