$$\eqalign{&{\sigma ^2}={{{{(y - \widehat y)}^2}}\over{n - m}}={{(y-X{{(E + {{({X^T}X)}^{ - 1}}{X^T})}^2}}\over{n - m}}={{(y - X{{(E + {{({X^T}X)}^{ - 1}}{X^T})}^T}(y - X(E + {{({X^T}X)}^{-1}}{X^T})}\over {n - m}}\cr&\cr}$$ где X - матрица n на m. $%\varepsilon$%-вектор ошибок, про него известно, что мат ожидание от него равно нулю Надо взять от этого мат ожидание (чтобы доказать несмещенность). Я раскрыла скобки, а дальше как получить в числителе n-m, чтобы сократить со знаменателем и в итоге получить, что оценка несмещенная?

задан 27 Фев '16 21:02

Нужно раскрыть смысл всех используемых обозначений (или дать ссылку).

(28 Фев '16 0:34) falcao

@Яська, почитайте учебники по эконометрике...

(28 Фев '16 23:54) all_exist
10|600 символов нужно символов осталось
Знаете, кто может ответить? Поделитесь вопросом в Twitter или ВКонтакте.

Ваш ответ

Если вы не нашли ответ, задайте вопрос.

Здравствуйте

Математика - это совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и опытных математиков, с особенным акцентом на компьютерные науки.

Присоединяйтесь!

отмечен:

×27

задан
27 Фев '16 21:02

показан
412 раз

обновлен
28 Фев '16 23:54

Отслеживать вопрос

по почте:

Зарегистрировавшись, вы сможете подписаться на любые обновления

по RSS:

Ответы

Ответы и Комментарии

Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru