0
голосов
0
ответов
29 показов

Пусть $%W’$% и $%W’’$% - два независимых броуновских движения.Пусть $%\tau = \inf \{\ t: W’ >= W’’ +1\}\ $%Требуется найти распределение $%\tau$%.
0
голосов
0
ответов
62 показа

Пусть $%N_t$% - пуассоновский процесс интенсивности $%\lambda > 0$% . Случайная величина $%\alpha$% не зависит от $%N_t$% и имеет равномерное распр ...
0
голосов
0
ответов
81 показ

Пусть $$W_t^{(1)}, \quad W_t^{(2)}$$ независимые стандартные винеровские процессы. Требуется доказать, что случайный процесс $$\frac{1}{\sqrt{2}}\left ...
0
голосов
0
ответов
112 показов

Будет ли винеровский процесс измеримым? (процесс измерим когда на множестве времени T тоже есть сигма алгебра A и слуп рассматривается как отображение ...
0
голосов
0
ответов
117 показов

В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интенсив-ности Л(лямда)>0 , частица перемещается из точки с координатой 0 в то ...
0
голосов
0
ответов
122 показа

По условию задачи дана координатная прямая. В начальный момент времени точка находится в начале координат. Координаты -m, n (m, n > 0) отмечены спе ...
0
голосов
0
ответов
111 показов

Найти сильное решение стохастического дифференциального уравнения dXt = r * Xt * dt + s * Xt *dWt с начальным условием X0 таким, что E(X0^2) < inf ...
0
голосов
0
ответов
146 показов

{Xt, t >=0} - стационарный в широком смысле центрированный случайный процесс с корреляционной функцией R(t)=sigma^2 * e^(-a|t|). Найти спектральную ...
0
голосов
0
ответов
133 показа

Для случайного процесса ξ(t)=Aexp(t+φ), где А~П(2)- распределение Пуассона и φ~R(0;pi)- равномерное распределение. Найти осредненные характеристики (м ...
0
голосов
0
ответов
133 показа

ξ(t)=Aexp(t+φ) ,где А:П(2) и φ:R(2,pi) Найти осредненные характеристики (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, автоко ...
0
голосов
0
ответов
157 показов

Является ли сдвиг по времени $$S_a(X|t)=X(t+a)$$допустимой фильтрацией?f(t) - допустимая фильтрация для {X(t), t∈R } если $$f(t)=\int_Rh(t-\tau)X(\tau ...
0
голосов
0
ответов
274 показа

Пусть T = [0,1], Ω = [0,1], P - мера Лебега. Есть два процесса:X(t,ω) = 0 ∀ t∈T и ∀ ω∈Ω, а Y(t,ω) = 1 при t = ω и Y(t,ω) = 0 при t ≠ ω.Траектории у пр ...
0
голосов
0
ответов
177 показов

Пусть W_t - стандартное броуновское движение (винеровский процесс). Вычислите (EW_t)^5 и (EW_t)^6.
0
голосов
0
ответов
224 показа

В банке 10 операционисток, i-я операционистка обслуживает клиента за Exp времясо средним i минут. Каждый клиент из общей очереди идет к 1-й освободивш ...
0
голосов
0
ответов
242 показа

$%\sigma=inf (t:|W_t|=1)$%. Найти $%Ee^{\lambda \sigma}$%, $%\lambda>0$%
на странице153050
Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru