0
голосов
0
ответов
18 показов

Для случайного процесса ξ(t)=Aexp(t+φ), где А~П(2)- распределение Пуассона и φ~R(0;pi)- равномерное распределение. Найти осредненные характеристики (м ...
0
голосов
0
ответов
43 показа

ξ(t)=Aexp(t+φ) ,где А:П(2) и φ:R(2,pi) Найти осредненные характеристики (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, автоко ...
0
голосов
0
ответов
38 показов

Является ли сдвиг по времени $$S_a(X|t)=X(t+a)$$допустимой фильтрацией?f(t) - допустимая фильтрация для {X(t), t∈R } если $$f(t)=\int_Rh(t-\tau)X(\tau ...
0
голосов
0
ответов
82 показа

Пусть T = [0,1], Ω = [0,1], P - мера Лебега. Есть два процесса:X(t,ω) = 0 ∀ t∈T и ∀ ω∈Ω, а Y(t,ω) = 1 при t = ω и Y(t,ω) = 0 при t ≠ ω.Траектории у пр ...
0
голосов
0
ответов
97 показов

Пусть W_t - стандартное броуновское движение (винеровский процесс). Вычислите (EW_t)^5 и (EW_t)^6.
0
голосов
0
ответов
107 показов

В банке 10 операционисток, i-я операционистка обслуживает клиента за Exp времясо средним i минут. Каждый клиент из общей очереди идет к 1-й освободивш ...
0
голосов
0
ответов
143 показа

$%\sigma=inf (t:|W_t|=1)$%. Найти $%Ee^{\lambda \sigma}$%, $%\lambda>0$%
0
голосов
0
ответов
90 показов

$%N_t', N_t''$% - два независимых пуассоновских процесса интенсивности $%\lambda$%. Марковский ли $%|N_t'- N_t''|$%?
0
голосов
0
ответов
111 показов

Пусть $%W_t$% - винеровский, $%M_t=max_{0\leq s\leq t}W_s$%. Найдите $%EM_tW_t$%.
1
голос
1
ответ
106 показов

Ян хочет уехать от метро к университету. Он сможет либо сесть на 1-й автобус (пуассоновсеий процесс интенсивности 1 в 10 минут), либо 2-й (пуассоновсе ...
0
голосов
0
ответов
123 показа

Броуновская частица начинает случайное блуждание по прямой из точки с координатой ноль, описывающееся винеровским процессом. Известно, что в момент вр ...
0
голосов
0
ответов
132 показа

Найти математическое ожидание числа точек пуассоновского процессаинтенсивности $%\lambda> 0$%, лежащих на отрезке $%[1, 2]$% и таких, что в их $%\d ...
0
голосов
1
ответ
117 показов

Пусть $%{S_n}$% - простейшее симметричное случайное блуждание. Является ли процесс $%sgn \ S_n$% марковским?
1
голос
1
ответ
227 показов

Автобусы приезжают на остановку в целочисленные моменты времени.Интервал между автобусами равен $%1, 2, · · · , 20$% минутам с равными вероятностями. ...
0
голосов
0
ответов
108 показов

Пусть $%(F_n)_{n \in N}$% - фильтрация, а $%Q$% - вероятностная мера, абсолютнонепрерывная относительно исходной $%P$%. Случайная величина $%X_n$% опр ...

Связанные метки

на странице153050
Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru