0
голосов
0
ответов
28 показов

Является ли сдвиг по времени $$S_a(X|t)=X(t+a)$$допустимой фильтрацией?f(t) - допустимая фильтрация для {X(t), t∈R } если $$f(t)=\int_Rh(t-\tau)X(\tau ...
0
голосов
0
ответов
67 показов

Пусть T = [0,1], Ω = [0,1], P - мера Лебега. Есть два процесса:X(t,ω) = 0 ∀ t∈T и ∀ ω∈Ω, а Y(t,ω) = 1 при t = ω и Y(t,ω) = 0 при t ≠ ω.Траектории у пр ...
0
голосов
0
ответов
85 показов

Пусть W_t - стандартное броуновское движение (винеровский процесс). Вычислите (EW_t)^5 и (EW_t)^6.
0
голосов
0
ответов
91 показ

В банке 10 операционисток, i-я операционистка обслуживает клиента за Exp времясо средним i минут. Каждый клиент из общей очереди идет к 1-й освободивш ...
0
голосов
0
ответов
123 показа

$%\sigma=inf (t:|W_t|=1)$%. Найти $%Ee^{\lambda \sigma}$%, $%\lambda>0$%
0
голосов
0
ответов
77 показов

$%N_t', N_t''$% - два независимых пуассоновских процесса интенсивности $%\lambda$%. Марковский ли $%|N_t'- N_t''|$%?
0
голосов
0
ответов
95 показов

Пусть $%W_t$% - винеровский, $%M_t=max_{0\leq s\leq t}W_s$%. Найдите $%EM_tW_t$%.
1
голос
1
ответ
97 показов

Ян хочет уехать от метро к университету. Он сможет либо сесть на 1-й автобус (пуассоновсеий процесс интенсивности 1 в 10 минут), либо 2-й (пуассоновсе ...
0
голосов
0
ответов
101 показ

Броуновская частица начинает случайное блуждание по прямой из точки с координатой ноль, описывающееся винеровским процессом. Известно, что в момент вр ...
0
голосов
0
ответов
115 показов

Найти математическое ожидание числа точек пуассоновского процессаинтенсивности $%\lambda> 0$%, лежащих на отрезке $%[1, 2]$% и таких, что в их $%\d ...
0
голосов
1
ответ
107 показов

Пусть $%{S_n}$% - простейшее симметричное случайное блуждание. Является ли процесс $%sgn \ S_n$% марковским?
1
голос
1
ответ
198 показов

Автобусы приезжают на остановку в целочисленные моменты времени.Интервал между автобусами равен $%1, 2, · · · , 20$% минутам с равными вероятностями. ...
0
голосов
0
ответов
97 показов

Пусть $%(F_n)_{n \in N}$% - фильтрация, а $%Q$% - вероятностная мера, абсолютнонепрерывная относительно исходной $%P$%. Случайная величина $%X_n$% опр ...
0
голосов
0
ответов
101 показ

Пусть $% dS(t) =a(b-S(t))dt+ \sqrt{S (t)}dW_t $%Существуют ли значения $%a,b $% при которых процесс $%\sqrt{S(t)}$% является мартингалом?
2
голоса
1
ответ
233 показа

У профессора n зонтов, из них k дома, остальные на работе. Профессор ходит туда и обратно, при этом беря с собой зонт только если идет дождь(что проис ...

Связанные метки

на странице153050
Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru