0
голосов
0
ответов
36 показов

Найти сильное решение стохастического дифференциального уравнения dXt = r * Xt * dt + s * Xt *dWt с начальным условием X0 таким, что E(X0^2) < inf ...
0
голосов
0
ответов
31 показ

{Xt, t >=0} - стационарный в широком смысле центрированный случайный процесс с корреляционной функцией R(t)=sigma^2 * e^(-a|t|). Найти спектральную ...
0
голосов
0
ответов
46 показов

Для случайного процесса ξ(t)=Aexp(t+φ), где А~П(2)- распределение Пуассона и φ~R(0;pi)- равномерное распределение. Найти осредненные характеристики (м ...
0
голосов
0
ответов
58 показов

ξ(t)=Aexp(t+φ) ,где А:П(2) и φ:R(2,pi) Найти осредненные характеристики (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, автоко ...
0
голосов
0
ответов
59 показов

Является ли сдвиг по времени $$S_a(X|t)=X(t+a)$$допустимой фильтрацией?f(t) - допустимая фильтрация для {X(t), t∈R } если $$f(t)=\int_Rh(t-\tau)X(\tau ...
0
голосов
0
ответов
104 показа

Пусть T = [0,1], Ω = [0,1], P - мера Лебега. Есть два процесса:X(t,ω) = 0 ∀ t∈T и ∀ ω∈Ω, а Y(t,ω) = 1 при t = ω и Y(t,ω) = 0 при t ≠ ω.Траектории у пр ...
0
голосов
0
ответов
109 показов

Пусть W_t - стандартное броуновское движение (винеровский процесс). Вычислите (EW_t)^5 и (EW_t)^6.
0
голосов
0
ответов
126 показов

В банке 10 операционисток, i-я операционистка обслуживает клиента за Exp времясо средним i минут. Каждый клиент из общей очереди идет к 1-й освободивш ...
0
голосов
0
ответов
160 показов

$%\sigma=inf (t:|W_t|=1)$%. Найти $%Ee^{\lambda \sigma}$%, $%\lambda>0$%
0
голосов
0
ответов
105 показов

$%N_t', N_t''$% - два независимых пуассоновских процесса интенсивности $%\lambda$%. Марковский ли $%|N_t'- N_t''|$%?
0
голосов
0
ответов
125 показов

Пусть $%W_t$% - винеровский, $%M_t=max_{0\leq s\leq t}W_s$%. Найдите $%EM_tW_t$%.
1
голос
1
ответ
129 показов

Ян хочет уехать от метро к университету. Он сможет либо сесть на 1-й автобус (пуассоновсеий процесс интенсивности 1 в 10 минут), либо 2-й (пуассоновсе ...
0
голосов
0
ответов
146 показов

Броуновская частица начинает случайное блуждание по прямой из точки с координатой ноль, описывающееся винеровским процессом. Известно, что в момент вр ...
0
голосов
0
ответов
168 показов

Найти математическое ожидание числа точек пуассоновского процессаинтенсивности $%\lambda> 0$%, лежащих на отрезке $%[1, 2]$% и таких, что в их $%\d ...
0
голосов
1
ответ
142 показа

Пусть $%{S_n}$% - простейшее симметричное случайное блуждание. Является ли процесс $%sgn \ S_n$% марковским?

Связанные метки

на странице153050
Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru