0
голосов
0
ответов
59 показов

Пусть W_t - стандартное броуновское движение (винеровский процесс). Вычислите (EW_t)^5 и (EW_t)^6.
0
голосов
0
ответов
58 показов

В банке 10 операционисток, i-я операционистка обслуживает клиента за Exp времясо средним i минут. Каждый клиент из общей очереди идет к 1-й освободивш ...
0
голосов
0
ответов
85 показов

$%\sigma=inf (t:|W_t|=1)$%. Найти $%Ee^{\lambda \sigma}$%, $%\lambda>0$%
0
голосов
0
ответов
54 показа

$%N_t', N_t''$% - два независимых пуассоновских процесса интенсивности $%\lambda$%. Марковский ли $%|N_t'- N_t''|$%?
0
голосов
0
ответов
59 показов

Пусть $%W_t$% - винеровский, $%M_t=max_{0\leq s\leq t}W_s$%. Найдите $%EM_tW_t$%.
1
голос
1
ответ
72 показа

Ян хочет уехать от метро к университету. Он сможет либо сесть на 1-й автобус (пуассоновсеий процесс интенсивности 1 в 10 минут), либо 2-й (пуассоновсе ...
0
голосов
0
ответов
58 показов

Броуновская частица начинает случайное блуждание по прямой из точки с координатой ноль, описывающееся винеровским процессом. Известно, что в момент вр ...
0
голосов
0
ответов
80 показов

Найти математическое ожидание числа точек пуассоновского процессаинтенсивности $%\lambda> 0$%, лежащих на отрезке $%[1, 2]$% и таких, что в их $%\d ...
0
голосов
1
ответ
69 показов

Пусть $%{S_n}$% - простейшее симметричное случайное блуждание. Является ли процесс $%sgn \ S_n$% марковским?
1
голос
1
ответ
120 показов

Автобусы приезжают на остановку в целочисленные моменты времени.Интервал между автобусами равен $%1, 2, · · · , 20$% минутам с равными вероятностями. ...
0
голосов
0
ответов
76 показов

Пусть $%(F_n)_{n \in N}$% - фильтрация, а $%Q$% - вероятностная мера, абсолютнонепрерывная относительно исходной $%P$%. Случайная величина $%X_n$% опр ...
0
голосов
0
ответов
64 показа

Пусть $% dS(t) =a(b-S(t))dt+ \sqrt{S (t)}dW_t $%Существуют ли значения $%a,b $% при которых процесс $%\sqrt{S(t)}$% является мартингалом?
2
голоса
1
ответ
175 показов

У профессора n зонтов, из них k дома, остальные на работе. Профессор ходит туда и обратно, при этом беря с собой зонт только если идет дождь(что проис ...
0
голосов
0
ответов
114 показов

Есть процесс Е=x0+at+bW(t). Нужно посчитать его плотность. Хотела сделать так : найти плотность процесса воспользовавшись теоремой 24 ( http://old.nsu ...
0
голосов
0
ответов
105 показов

Вычислите вероятность события, состоящего в том, что траектории процесса X(t), удовлетворяющего СДУ dX(t)=aXdt+bXdW и начальному условию X(0)=x в моме ...

Связанные метки

на странице153050
Дизайн сайта/логотип © «Сеть Знаний». Контент распространяется под лицензией cc by-sa 3.0 с обязательным указанием авторства.
Рейтинг@Mail.ru